ใช้ Fibonacci Retracement จับจังหวะเข้า–ออก เทรด Futures อย่างมีระบบ

ตลาด Futures เต็มไปด้วยความผันผวน ความเร็ว และ Leverage ทีม Futures and Options หลักทรัพย์บัวหลวง ระบุว่าสิ่งที่นักเทรดต้องการมากที่สุดไม่ใช่การ “ทายทิศทางตลาด” แต่คือ เครื่องมือที่ช่วยกำหนดกรอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

Fibonacci Retracement จึงกลายเป็นหนึ่งในภาษากลางที่นักเทรดมืออาชีพทั่วโลกใช้สื่อสารกับกราฟราคา แม้ Fibonacci จะมีรากฐานมาจากคณิตศาสตร์ แต่เมื่อถูกนำมาใช้กับตลาดการเงิน กลับสะท้อน “พฤติกรรมมนุษย์” ได้อย่างน่าทึ่ง เพราะการพักตัว การกลัวพลาดโอกาส (FOMO) และการทำกำไร ล้วนแสดงออกผ่านระดับราคาเดิมซ้ำ ๆ

รู้จัก Golden Ratio: เหตุผลที่ตลาดมักหยุดที่ 61.8%

อัตราส่วน 61.8% หรือ Golden Ratio ถือเป็นหัวใจของ Fibonacci Retracement เนื่องจากเป็นระดับที่ นักลงทุนระยะสั้นเริ่มกลับเข้าตลาด นักเทรดระยะกลางมองว่าเป็น “ย่อเพื่อไปต่อ” ขณะที่นักเทรดสวนเทรนด์เริ่มปิดสถานะ

หลักการใช้งานเครื่องมือ Fibonacci Retracement พื้นฐาน

โดยในการใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement สามารถใช้งานได้โดยลากตำแหน่งจากจุดสูงสุดไปที่จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง หรือลากจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้น ก่อนที่จะมีการกลับตัวของแนวโน้ม เพื่อจะหาตำแหน่งที่ราคามีโอกาสที่จะฟื้นตัว หรือย่อตัวกลับไปถึง

• แนวโน้มขาขึ้น: ลากจาก Low → High เพื่อหาจุดย่อ
• แนวโน้มขาลง: ลากจาก High → Low เพื่อหาจุดเด้ง

แนวคิดการใช้ Fibonacci Retracement กับโครงสร้างตลาด Futures

หนึ่งในจุดเด่นของ Futures คือสามารถเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ดังนั้น การใช้งานเครื่องมือ Fibonacci Retracement ไม่ได้จำกัดแค่การหาแนวรับในการเปิดสถานะ Long ในขาขึ้น แต่ยังใช้หาแนวต้านสำหรับการเปิดสถานะ Short ในขาลงได้เช่นกัน เมื่อราคาสินค้า Futures มีการพักตัว หรือฟื้นตัวไปที่ระดับ 61.8%, 50.0% และ 38.2% การเคลื่อนไหวของราคามักรุนแรง เนื่องจากนักเทรด Futures มักให้ความสำคัญกับระดับเหล่านี้ ซึ่งมักจะเกิดจากแรงซื้อ–ขายพร้อมกันส่งผลให้ราคามีความผันผวนสูง และเกิดโอกาสในการกำไร ทั้งนี้เครื่องมือนี้ช่วยตอบคำถามสำคัญว่า “ถ้าราคาไปต่อจริง ควรแบ่งทำกำไรตรงไหน?” ซึ่งสำคัญมากในตลาด Futures ที่ความโลภอาจทำให้กำไรกลายเป็นขาดทุนได้ในเวลาอันสั้น

กลยุทธ์เข้าเทรด Futures ด้วย Fibonacci

การใช้ Fibonacci อย่างมีประสิทธิภาพ ควรแปลงระดับราคาให้กลายเป็น “แผนเทรด” ไม่ใช่เพียงเส้นบนกราฟ และควรใช้บน Time Frame ระดับ Day ขึ้นไป

ตัวอย่างแนวคิดกลยุทธ์สำหรับแนวโน้มขาขึ้น

1. ระบุแนวโน้มหลัก (Trend) จาก Timeframe ใหญ่ (Day)
2. ใช้ Fibonacci Retracement หาระดับราคา
3. รอ Confirmation เช่น แท่งเทียนกลับตัว Volume เพิ่ม และดูจาก Indicator ต่างๆ เช่น MACD, RSI, Stochastic Slow
4. กำหนด Stop Loss ใต้ระดับ Fibonacci ถัดไป
5. วางเป้าหมายทำกำไรที่ High เดิม, ระดับ Fibonacci 50.0% หรือ 61.8%

แนวทางนี้ช่วยให้การเทรด Futures มีโครงสร้าง และแผนเข้าออกชัดเจน ไม่ใช่อาศัยอารมณ์ ทำให้พอร์ตสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ผู้เขียนขอนำเสนอตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่าง นักเทรดเริ่มเห็นการฟื้นตัวของแท่งเทียนกลับเป็นขาขึ้นของ S50 Futures ประกอบกับเครื่องมือ MACD ได้ตัดเส้น Zero ขึ้น สะท้อนแนวโน้มที่เริ่มเปลี่ยนกลับมาเป็นบวก จึงเริ่มเคาะเปิดสถานะ Long S50 Futures ที่ 740 จุด จำนวน 2 สัญญา โดยตั้งจุด Stop Loss ไว้ที่ 720 จุด (ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 23.6% เล็กน้อย)

-ตั้งจุด Take Profit แรกไว้ที่ระดับ Fibonacci 50.0% บริเวณ 806 จุด และจุดที่ 2 ที่ Fibonacci 61.8% บริเวณ 844 จุด

-การเทรดมาถูกตามกลยุทธ์จึงปิดสถานะไม้แรกที่ 806 จุด ได้กำไร (806-740) x 200 x 1 = +13,200 บาท

-จากนั้นราคาปรับตัวไปต่อจึงปิดสถานะไม้สองที่ 844 จุด ได้กำไร (844-740) x 200 x 1 = +20,800 บาท

ดังนั้น เมื่อเทรดจบรอบพอร์ตจะมีกำไรรวม 13,200 + 20,800 = 34,000 บาท (ตัวอย่างไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

ท้ายที่สุด Fibonacci ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษ แต่คือกรอบคิด

สิ่งสำคัญที่สุดคือ Fibonacci ไม่ได้บอกอนาคต 100% แต่ช่วยจัดระเบียบความคิดของนักเทรดให้เห็นโครงสร้างตลาดชัดขึ้น รู้ว่าควรเข้า–ออกตรงไหน ควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ในตลาด Futures ที่ทุกการตัดสินใจมีผลต่อเงินทุนโดยตรง การมี “กรอบการเทรด” จึงสำคัญกว่าการหาอินดิเคเตอร์ใหม่ ๆ เสมอ Fibonacci Retracement คือ เครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนความผันผวนของตลาด Futures ให้กลายเป็นโอกาส หากใช้อย่างมีวินัยและเข้าใจบริบทของแนวโน้ม เส้น Fibonacci จะไม่ใช่แค่เส้นบนกราฟ แต่เป็นแผนที่ที่ช่วยนำทางนักเทรดสู่การตัดสินใจที่มีระบบและยั่งยืนมากขึ้น

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/investment

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้

https://www.facebook.com/ThairathMoney